人民網(wǎng)北京3月5日電 （黃盛）據(jù)上海證券交易所和深圳證券交易所（以下簡稱“滬深交易所”）消息，日前，滬深交易所聯(lián)合舉辦量化私募機(jī)構(gòu)交易合規(guī)培訓(xùn)，幫助量化私募機(jī)構(gòu)及時(shí)、準(zhǔn)確理解量化交易監(jiān)管思路和工作要求，切實(shí)提升合規(guī)交易水平，防范量化交易風(fēng)險(xiǎn)。

滬深交易所表示，下一步，將加快建立完善量化交易監(jiān)管安排，進(jìn)一步擴(kuò)大量化交易合規(guī)培訓(xùn)的范圍對象，維護(hù)市場正常交易秩序。

滬深交易所在培訓(xùn)期間通報(bào)了量化交易異常交易典型案例，介紹了量化交易監(jiān)管總體思路，明確要求量化私募機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)控管理，防范交易過程中出現(xiàn)影響證券交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序等情形，切實(shí)規(guī)范量化交易行為，落實(shí)好合規(guī)交易要求，保障市場穩(wěn)健運(yùn)行。

據(jù)介紹，近年來，量化交易為資本市場提供了流動(dòng)性，促進(jìn)了價(jià)格發(fā)現(xiàn)，成為重要的交易方式。但境外市場普遍對量化交易特別是高頻交易實(shí)施更為嚴(yán)格的監(jiān)管，以防范對市場秩序造成影響。

為此，2023年9月1日，滬深交易所發(fā)布《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《關(guān)于加強(qiáng)程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步完善程序化交易報(bào)告與管理制度，自2023年10月9日起同步施行。

其中，《通知》列舉了交易所對程序化交易投資者的重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)，明確了交易所可以對高頻交易提出差異化管理要求，調(diào)整了異常交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、增加程序化交易報(bào)告內(nèi)容等。

今年2月，滬深交易所宣布相關(guān)量化交易報(bào)告制度已平穩(wěn)落地。滬深交易所表示，存量投資者已按要求如期完成報(bào)告工作，增量投資者落實(shí)“先報(bào)告、后交易”的規(guī)定，各方報(bào)告的質(zhì)量總體符合要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)量化交易監(jiān)管打下了基礎(chǔ)。同時(shí)，進(jìn)一步壓實(shí)證券公司客戶管理責(zé)任，完善與證券業(yè)協(xié)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)對量化私募等機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)管等。

另據(jù)了解，滬深交易所將加強(qiáng)與香港交易所的溝通，按照內(nèi)外資一致的原則，明確滬深港通北向投資者的報(bào)告安排，將北向投資者量化交易納入報(bào)告范圍。對于影響市場秩序的異常交易，滬深交易所將堅(jiān)決采取自律管理措施，涉嫌違法違規(guī)、情節(jié)嚴(yán)重的將上報(bào)證監(jiān)會(huì)查處。